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银保监会:同意平安产险开展“保险+期货”试点

7月20日,银保监会网站显示,经研究,同意中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“平安产险”)开展农产品“保险+期货”创新试点。

平安产险获批保险期货试点
平安产险获批保险期货试点

具体来看,原则同意平安产险开展玉米、棉花、鸡蛋等农产品价格保险试点,并通过相应的农产品期权交易对冲风险。参与农产品期权交易应仅限于以风险对冲为目的,严禁参与投机性交易。

银保监会要求,平安产险应科学厘定保险费率。保险费率应依据试点品种价格风险纯风险损失率确定,可根据期权产品定价结构设置保险费率调节因子。

平安产险参与玉米、棉花、鸡蛋等农产品期权交易,应经公司董事会决议通过。

平安产险应参照《保险资金参与金融衍生产品交易暂行办法》有关要求,建立健全参与农产品期权交易的内部管理制度和运作机制,配备熟悉期货期权业务并具备相关实务经验的专业人员,确保交易行为规范、透明。

平安产险应建立健全风险管控机制。要建立科学合理的风险分散机制,多层次多渠道分散业务风险;要制定期权交易对手遴选标准,明确交易对手资质条件,科学审慎选择交易对手,持续跟踪评估并切实防范交易对手信用风险。公司风险管理部门应及时评估风险对冲的有效性,并对期权交易出具独立意见。

平安产险应尽快将保险产品报银保监会备案。报备材料除应提供原保监会《关于加强农业保险条款和费率管理的通知》要求的材料外,还应包括董事会风险知晓函、产品精算报告、运用期权对冲风险的具体方案或有关协议文本等。

平安产险应将试点过程中出现的新情况、新问题及时报告银保监会。