中证将6月发布5条行业中性低波动指数

上海证券交易所与中证指数公司将于6月24日发布2条供给侧结构性改革主题指数以及5条行业中性低波动指数。

中证指数公司表示，供给侧结构性改革是国家“十三五”规划中的重点工作，既表明了宏观经济政策思路的新认知，也指明了宏观经济政策的走向和着力点。上证和中证供给侧结构性改革主题指数选取建材、钢铁、化工、煤炭、石油开采、有色等行业的代表性公司作为样本，采用PPI加权。

数据显示，上证和中证供给侧结构性改革主题指数的总市值分别为3.5万亿元和4万亿元，自由流通市值分别为8181亿元和9459亿元。

研究表明，行业中性与低波动因子的组合能够稳定获取超越基准的风险调整收益。本次发布的行业中性低波动指数以上证180、上证380、沪深300、中证800和中证1000指数等核心宽基指数为样本空间，基于行业中性的框架，在行业内选取波动率较低的代表性公司，采用波动率倒数加权。

数据显示，上证180、上证380、沪深300、中证800和中证1000行业中性低波动指数总市值分别为12.93万亿元、2.2万亿元、12.91万亿元、12.94万亿元和1.55万亿元，自由流通市值分别为4.52万亿元、9722亿元、4.66万亿元、4.96万亿元和8326亿元。